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「期货套利看什么书」 有没有关于期货价差套利

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期货套利看什么书: 有没有关于期货价差套利方面的书?

唐衍伟(同济金融所混出来的)出过本(经济科学出版社2006)不过里面大量统计学术语,最后给了用ARMA和BP网络计算套利,结论是不好做

其他答案:啊 好复杂 这个我也不晓得 我给你一个期货从业考试扣扣群 你去问问里面的高手吧 107380942

其他答案:要深度的?没有吧。 套利策略的理论基础就是抓市场无效性,一旦知道的人够多,别人的动作够快,你就挣不到钱了,所以知者不言言者不知。 如果你需要的是纯粹讲理论的东西,约翰赫尔和唐纳德钱斯的教材都说的挺清楚;如果你需要实际一点的,说实话,除了挣你手续费的经纪人之外没人愿意教你。 这方面的东西真的不多,因为套利实在是太贴近实际了。

期货套利看什么书: 过期货投资分析应该看什么书?-百度知道

展开全部 楼主你加我吧,我这次考试已经一次就通过了,我也是只复习了3周就过的,现在我是期货从业人员,三门考试全部通过,你可以加我,我把我考试的心得告诉你。 以下是我之前11月12日的回答: 楼主您好! 我也是刚经历了这次投资分析考试,出考场的一霎那,我只想说这是我工作后考的最难的一门考试。但是我说的难是计算量大,复合知识多(很多问题的每个选项就是一个独立的知识点),看似只考100题,实际上要花200题的时间去完成。 这种考试刚出来,市面上仿真题难度都不高,因为才几次真考根本没有展现题库的完整性,模仿程度都是粗制滥造。但是从我做题的角度来说,通过也不算太难的事情,关键要把书本完全吃透,市面上有本期货投资分析必做1500题的书,一定要买来做,把里面所有公式都背下来(没有捷径),特别是关于那个判定系数、残差、置信区间的那章,每一个概念都上网搞清楚,综合体有一大部分考那个。期权的比例不是很大,但是是你的必拿分项,牛熊套利、宽跨式套利、蝶式套利等等要烂熟于心。判断题主要是关于从业人员和期货公司的一系列做法是否正确的问题,这个书上基本都有,用常识判断正确率也很大。多选题里面关于供求曲线的画法和意义,有无弹性等等也要重点记住。技术分析的各种指标没事也上网多了解下,ddi,威廉指标等等要很熟,还有波浪理论(重点看,怎么判断各浪的起点和终点幅度,书上都有,也考到了),头肩顶和三重顶的实际应用(书上也有,别看案例是新的,但是懂得基本知识是很好判断的),各种整理形态的特征(我考了个矩形的)。宏观经济政策那章也要认真看,宽松货币政策会产生什么结果等等要知道。最后第一章的那个远期资产定价公式要全部背上,会考你股指期货远期合约的价值。 我只想说,我是一个热爱期货的人,所以我自己平时有事没事都会看看关于期货的知识,期货合约和含义我都烂熟于心(这次开始考了一个目前我国期货合约有多少种,我全部把27种具体的合约和代码以及所属交易所全部写在纸上,答案一目了然,这个就是你平时的积累了)。这门考试确实和其他的证券和期货考试不同,要求一个人的综合应变能力很强,但是我想对楼主说,咱们热爱期货才来考这门考试,那就要比一般人付出更多的心血,平时书本上基础一定要打牢再打牢,考试中遇到困难的计算题要迎头而上,很多人都是因为怕麻烦而放弃了原本多算一步就能解出来的题目。坚持以上方法,那么,淘汰率就是变成你引以自豪的勋章,而不是望而却步的门槛。加油,看好你! 收起回答

期货套利看什么书: 求关于期货套利方面的书籍,基本原则我知道了,但是深入的知识还...

你可以看一下一阳写的一阳锁套利。但它不是传统或严格意义上的套利。

其他答案:好像没什么书是专门讲套利的,都是一本书里面有那么一章。 而且即使是套利也是要分析价格的变化方向。用你的行情软件把两条期货k线相减,再用技术分析试试。别人就这么告诉我的。

期货套利看什么书: 请推荐一本关于套利方面的书籍,请金融达人进!

《新股民快速套利98招》 http://book.kongfz.com/4030/74431625/《期货价差套利》 http://www.china-pub.com/361972

期货套利看什么书:期货的跨期套利和跨品种套利有哪些好的可以操作?期货交易培训

我觉得选择跨期套利或者跨品种套利这块儿,大家不要觉得一边做多,一边做空就完事了。跨期套利主要是针对同一个品种,不同周期来做的套利交易。跨品种主要是针对不同品种做的套利交易,一般是针对关联性比较强的品种。至于说好的标的,我认为这要看你对未来的预期,然后再选者是做周期跨度比较大的,还是周期跨度比较小的。

跨期套利

跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的,在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种,实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。关于这些套利的区别,我让人找时间给大家直播。这里先说几点关于跨期套利的因素。

跨期套利有几个主要的因素:

1、近期月份合约波动一般要比远期活跃。

2、空头的移仓使隔月的差价变大,多头的移仓会让隔月差价变小。

3、库存是隔月价差的决定因素。

4、合理价差是价差理性回归的重要因素。



跨期套利主要是利用作物有同一生长年度期货合约的价差变化获利。这是一种常用的农作物期货套利交易的形式。农作物生长年度一般以9月份为界,9月份以前为旧作物年度,从10月份开始为新的作物年度。比如大豆,由此产生的品种有豆粕、豆油等。由于不同作物的生长期不同,新旧作物的月份划分也往往稍有差异。比如豆粕,你看到近月合约价格比较高,远月价格比较低。按照豆粕自身的特征,下半年整体处于弱势的行情,可以做空近月1901合约,做多远月1905合约。但需要注意的是,每年国外大豆收割之后,豆子一时半会儿可能运不过来,因此在做跨期套利时,要把时间因素考虑在内,不然很可能造成两头亏损的情况。

跨品种套利

跨品种套利通常以比价或价差来寻找套利机会。虽然这种方法具有一定可行性,但是跨品种套利作为外联套利,其价差或比值通常是沿着趋势变化的,其一旦出现历史比值的高点(或价差)为今年比值的低点时,会造成套利的巨大损失。主要是指在买入或卖出某种商品(合约)的同时,卖出或买入相关的另一种商品(合约),当两者的差价收缩或扩大至一定程度时,平仓了结的交易方式。从套利机制上讲,商品期货套利划分为两种套利类型:内因套利和关联套利。



国内可以做跨品种套利的有:棉花V棉纱、棉花V精对苯二酸钾、豆粕V菜粕、豆粕V豆油、豆油V菜油、玉米V淀粉、大豆V豆粕、豆油等。

基于棉花与化纤的替代作用,PTA与棉花价格呈负相关。从历史数据来看,二者的相关度总体不高,原因在于棉花价格对涤纶短纤的影响要在价差达到一定幅度后才会发生作用,同时生产调整和市场反应存在滞后性,但是PTA和棉花的价差走势与棉花价格走势相关性很强,R方达到0.86,为PTA和棉花套利提供了机会。

其它的一些品种,比如黑色系的,其本身有一定的联动性,但是其涨跌往往不一致,这些就需要自己去不断地发现。

期货套利看什么书:做期货有哪些值得推荐看的书籍?

做期货有哪些值得推荐看的书籍?

实战操作性比较强的基本阅读材料:

1、《股票大作手回忆录》作者利弗莫尔,主要通过对自己投资经历的回顾,讲述股票投资的方法、经验与技巧,其精辟的见解堪称经典;

2、《道氏理论》作者罗伯特.雷亚,通过对查尔斯.亨利.道观点的整理,主要讲述股市三大假设、三大公理及五大定理,构成技术分析的基石;

3、《缠中说禅》,作者李彪,国内最具传奇色彩的操盘手。其通过博客阐释的缠论,讲解了A股的生态环境、应对策略及买卖技巧,被众多机构与游资奉为股票投资的圭臬;

4、《思维流操盘术》,作者王炜,该书主要从资金流与思维流两个方面对股市进行分析研究,会对普通投资者在技术进阶方面有很大的帮助;

5、《期货、期权和衍生证券》

6、《聪明的投资者》,作者本杰明.格雷厄姆,股神巴菲特的老师,价值投资的教父。这本书是其最经典的著作,被全世界价值投资者奉为至宝;

另外,还有几本不错的股票书籍,如《投机者的扑克牌》、《挚爱成就梦想》、《巴菲特致股东的信》、《金融炼金术》等等。

风险控制与仓位管理 推荐书目:《通向金融王国的自由之路》现名《通向财务自由之路》

推荐理由:在交易这个竞技场,最重要的是生存,第一要义的也是生存。生存不得,何以求发展。所谓的生存就是说要“战略防御”,在期货交易市场上就是指风险控制与仓位管理。

推荐书目:《期货市场技术分析》与《日本蜡烛图技术》

推荐理由:对于投机者来说,期货的基本分析根本不重要,甚至可以说不需要,供求关系不是一朝一夕或者一支笔一台电脑可以分析出来的,所以我只推荐技术分析。但我强调基本而全面,所谓基本的意思是指一切技术分析产生的基础;所谓的全面是指要尽可能的覆盖到所有的技术分析理念,如画图方法、趋势与震荡的识别、经典形态、技术指标等等。

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期货套利看什么书:期货入门看些什么书好?求大神推荐?

谢邀,如果是入门的话,需要注意的是一定要看比较正确的书,并且是一些尽量不带偏见的书籍。
我个人建议第一本是 期货及衍生品基础,初步的了解是可以了。
其次是 期货市场技术分析,了解技术分析。
然后是 套利的常识 了解大概的一些套利交易策略。
看完这3本书,对于入门了解期货市场就完全没问题了,因为只是入门,所以都不用看太深入的书。
更多的是要模拟交易试试

恒指期货套利怎么实现

投资者在进行恒指期货的操作时候往往会关注到恒指期货的套利策略,下面丹峰老师来给大家讲解一些恒指期货的套利策略和方法,供大家参考。

恒指ETF期现套利的方法

恒指期货期现套利思路和中金所股指期货的期现套利并无二致,即股指期货和现货指数间的基差具有一定的平稳性,在一段时间内会围绕一定的均衡值出现波动。一旦期现价差偏离均衡值时,套利者可以选择做空价格相对高估的一边,同时做多价格相对被低估的另一边,并在价格回归均值后平仓获利的一种操作思路。

在具体策略方面,目前市场上大部分套利方案均基于统计套利,这里我们介绍以技术指标布林带进行的简单均值回归策略。其主要思路为通过对恒指期货当月合约的基差波动规律进行分析,获得其合理的基差均值,并以此确定套利的平开仓线进行套利。其中,基差均值选取过去20个交易日的移动均线(MA20),而开仓线则选用偏离当前移动均值一个标准差的位置。同时,考虑到一定的风险控制,选取基差偏离移动均值0.1个标准差作为平仓线。

不过在进行操作的时候需要注意的是,在具体进行恒指的期现套利时,现货部分由于不能直接买卖指数,我们将跟踪恒指的ETF指数基金作为现货,进行恒指ETF期现套利。目前,跟踪恒指的ETF指数基金品种相对较多,除直接在香港上市交易的ETF外,内地也有一些跟踪恒指的ETF.

丹峰老师提醒大家,在进行操作的时候一定要注意不要轻易的进行操作,一定要看准时机,如果看不准时机最好不要让自己产生亏损。保住本金才是王道。

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